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| 題名: | 條件限制下的貝他係數與股價指數報酬的關係--以亞洲市場為例 |
| 作者: | 何亮君 |
| 貢獻者: | 修平技術學院財務金融系 |
| 關鍵詞: | 貝他係數
股價指數報酬
多頭市場
空頭市場 |
| 日期: | 2010-09
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| 上傳時間: | 2013-08-14T02:38:28Z
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| 摘要: | 本研究主要是檢測亞洲的日本、台灣、韓國、香港、新加坡、馬來西亞等 6個國家股票市場的 β 與股價指數報酬的關係。樣本期間為1995.1起至 2004.11 為止，股票市場週的報酬資料。市場投資組合是採用 MSCI 的亞洲指數報酬。而無風險資產報酬則為各國家的一年期定存利率。檢測方法以 Pettengill et al.於 1995 年發表於 Journal of Financial Quantitative Analysis 上所使用的模型為基礎。當樣本分為多頭期及空頭期，得到在多頭期時日本、台灣、韓國、香港、新加坡、馬來西亞等 6 國家的 β 與報酬成顯著正相關，在空頭期時只有台灣、韓國、香港、新加坡、馬來西亞等 5 國家的 β與報酬成顯著負相關。 |
| 關聯: | 修平學報 21, 255-266 |
| 顯示於類別: | [行銷與流通管理系] 期刊論文
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