Hsiuping University of Science and Technology Institutional Repository : Item 310993100/3568
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题名: 不動產基金之個別風險之估計與評析
作者: 張千雲
贡献者: 修平科技大學應用財務金融系
关键词: 不動產投資信託基金
個別風險
虛擬變數
日期: 2012-09
上传时间: 2013-08-15T05:58:00Z
摘要: 本文旨在探討台灣不動產投資信託基金上市後，其與股市和債市之關聯性。本文以事件研究法與二因子模型，檢視各不動產基金報酬率與風險，受股市與債市風險之影響，以便進一步瞭解不動產投資信託基金個別風險之影響因素為何。
實證結果顯示，目前國內不動產基金市場仍處於起步的階段，故不動產基金能夠透過規模的增加，增加市場競爭力(market power)或風險分散能力，降低不動產基金之個別或獨特風險(idiosyncratic risk)。此外，根據財報年度虛擬變數的係數為正數，亦說明了不動產基金的個別風險，會逐年的增加。而目前的國內不動產基金，因處於起步的階段，缺乏眾多的分析師與投資人加入，使得不動產基金之財報變數對於不動產基金個別風險之影響力，皆未達顯著。
關聯: 修平學報 25, 25-44
显示于类别:[行銷與流通管理系] 期刊論文

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